Для начала посмотрите Демо перейдя там нажми по текту This is a broken external link. (error!)

Установка:
На нужных страницах после /head вставляйте:
<link rel="stylesheet" href="/css/popup.css" type="text/css">
Выделить код в новом окне

Следующий код вставляйте в самый низ после тега /body:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function()
{
$("a").catch404();
});
</script>

<script src="/js/catch404.min.js"></script>

<div id="404message" class="popup_block">
Здесь любой ваш текст ошибки
</div>
Выделить код в новом окне

Осталось лишь залить скрипт из прикреплённого архива в папку js и стиль в папку css